De Basilea II a Basilea III

Los niveles mínimos del requerimiento de capital de Basilea y su evolución.

Conocer los acuerdos en el seno del BIS, así como analizar todos los aspectos que configuran actualmente Basilea II a Basilea III

Módulo IX – Contenido

1. Mapa normativo

2. El Requerimiento de solvencia

3. Coeficiente de Solvencia

    • 1.Capital computable
    • 2.Requerimientos por riesgos
      • 1.Riesgo de crédito
      • 2.Riesgo de contraparte
      • 3.Riesgo de mercado y de crédito en actividades de mercado
      • 4.Riesgo operacional
      • 5.Mitigación del riesgo

4. Ratio de apalancamiento

5. Grandes Riesgos

6. Pilar I, Pilar II, Pilar III

7. Niveles de capital: requerimientos mínimos y buffers

8. SREP y Pilar II

Autores / Profesores

Juan Carlos García Céspedes

  • Director de Medición de Capital de BBVA donde es responsable de aplicar las medidas regulatorias de capital y de las relaciones con las autoridades regulatorias y grupos de trabajo.
  • Fue director de Gestión Estructural y Metodologías de Riesgo Corporativo en BBVA y en Argentaria de Riesgo de Mercado de Capitales y de Rentabilidad Ajustada al Riesgo.
  • Ingeniero industrial por la Universidad de Navarra, es profesor de master financieros en las universidades españolas: Autónoma, Complutense y San Pablo, de Madrid.
  • Cuenta con numerosas titulaciones internacionales: Credit Risk Modelling for Financial Institutions, Stanford University, Titulado por el CEMFI (Centro de estudios Monetarios y Financieros), y MBA por la Universidad de Deusto.
  • Miembro del Comité FRM (Finantial Risk Manager ) del GARP (Global Association of Risk Professionals).