Diplomado en Riesgos Financieros, Seguros y Actividades de Inversión

1.  El concepto de riesgo
2. El riesgo en la actividad bancaria
3. Tipologías de riesgos
   a) Riesgo de Crédito
   b) Riesgo de Mercado
   c) Riesgo Estructural
   d) Riesgo Operacional
   e) Riesgo Técnicos
   f) Riesgo de Fiduciarias
   g) Riesgos Estratégicos o de Negocio
   h) Riesgo Reputacional
   i) Riesgo legal o regulatorio
4. La gestión de los riesgos en el negocio bancario
5. El riesgo y el capital: Basilea II
6. La variable riesgo en la toma de decisiones
7. Gestión Integral de Riesgos – Marco de Referencia COSO ERM
8. Sistema de Gestión de Riesgos para la Auditoría Interna
9. Gestión Integral de Riesgos – Marco de Referencia ISO 31000
10. Gestión de Riesgos en Sector Financiero – Latinoamérica
11. Componentes de un sistema de gestión ERM
12. Casos prácticos

1. Introducción
2. Función, estructura, criterios y procedimientos del área de riesgo de crédito
3. Particulares
4. Negocios
5. Empresas
6. Project Finance
7. Instituciones Públicas
8. Gran Empresa Corporativa
9. Promoción inmobiliaria
10. Centros comerciales
11. Seguimiento
12. Recuperaciones
13. Percepción procíclica del riesgo
14. Modelos de provisión contracíclica
15. Las variables macroeconómicas y el ciclo de la cartera de créditos
16. Medición y evaluación del impacto del ciclo económico
17. Metodología para cuantificar el impacto de ciclo económico en la cartera de crédito
18. Metodologías para la construcción de un modelo de provisión contracíclica core y rating con árboles de probabilidad: estructura y validación. Significancia
19. Bondad de ajuste
20. Estabilidad y transportabilidad
21. Pruebas de escritorio
22. Gestión del riesgo de crédito
23. Auditoría del riesgo de crédito
24. Casos prácticos

1. Default y probabilidad de default: Rating y Scoring
2. Exposición al incumplimiento (EAD)
3. Severidad en el incumplimiento (LGD)
4. Métricas de riesgo de crédito
5. Capital regulatorio por riesgo de crédito
6. Marco de capital regulatorio: Método estándar e IRB
7. Construcción de perfiles de riesgo
8. Riesgos clave
9.  Indicadores descriptivos
10.  Indicadores prospectivos
11. Indicadores de la efectividad del control
12. Casos prácticos

1. Productos y mercados financieros
   a) Fundamentos técnicos para la valoración
   b) Datos de mercado y factores de riesgo
   c) Productos derivados
2.  Riesgo de Mercado
   a) Fundamentos
   b) Medición: Modelo paramétrico, VaR no paramétrico
   c) VaR
   d) Consideraciones adicionales: Stress test y Backtesting
   e) Regulación
3. Riesgo de modelo
4. Riesgo de contrapartida
   a) Medición del riesgo de crédito
   b) Medición de riesgo de crédito en productos derivados
   c) Mitigantes y coberturas
   d) Capital por riesgo de crédito
   e) Valoración del riesgo de Crédito (CVA)
   f) Regulación
   g) Casos prácticos

1. Riesgo de tipo de interés
   a) Técnicas de medición (GAP, duración, simulación)
   b) Stress testing
   c) Backtesting
2. Riesgo de liquidez y financiación
   a) Técnicas de medición
   b) Hipótesis de balance
   c) El sistema de precios de transferencia de Fondos (FTP)
   d) Test de estrés
3. Otros riesgos estructurales
   a) Tipo de cambio
   b) Renta variable
4. Requerimientos regulatorios
5. Etapas del SARL.
6. Medición, control y monitoreo
7. Elementos del SARL
8. Reglas relativas al Sistema de Administración al Riesgo de Liquidez
9. Casos prácticos

1. Riesgos en Seguros. Riesgos Técnicos
   a) Seguros, institución aseguradora y riesgo
   b) Clases de riesgos. Riesgos asegurables
   c) La póliza o contrato de seguros y riesgos excluidos
   d) La Cobertura de riesgos mediante seguros
   e) Técnicas de tratamiento de riesgos
   f) El riesgo técnicos asegurador y las técnicas de distribución de riesgos coaseguro y reaseguro
   g) Tablas de supervivencia y cálculo de la prima
   h) Marcos metodológicos para la administración de riesgos en la industria aseguradora
2. Riesgos en Seguros. Marcos metodológicos
   a) Marcos de Regulación
   b) Solvencia II
3. Riesgos Financieros en las Carteras de Inversión
   a) R. Mercado, Crédito, Liquidez y Operativo
4. Gestión de Riesgos en la Industria de Fondos y Carteras de Inversión
   a) Las líneas isoperformance y su conexión con las curvas de indiferencia
   b) El ratio de Sharpe
   c) El ratio de Treynor
   d) El índice de Jensen
   e) Ratio de Información
   f) Otras medidas utilizadas
   g) Casos prácticos

Test general de todos los módulos con aproximadamente 24 preguntas. La prueba se supera con un resultado positivo igual o mayor al 50%.

Realizar un informe sobre un caso práctico basado en una entidad real.