Gestión global del riesgo 2018-01-22T20:55:28+00:00

Analizar cómo se desarrolla un modelo de riesgos acorde con las nuevas métricas de gestión en torno al capital económico y su inserción en el modelo de gestión global de una entidad orientada a la creación sostenible de valor

Módulo VIII – Contenido
  • 1.La pérdida esperada
  • 2.La pérdida inesperada y las correlaciones
    • 1.Recordatorio: caracterización de las variables aleatorias
    • 2.La volatilidad en las variables aleatorias Bernouillis
    • 3.La pérdida inesperada por riesgo de crédito
  • 3.Distribuciones de pérdidas con dos créditos
    • 1.Fórmula de la correlación para variables Bernouillis
    • 2.Distribuciones de carteras con dos o más préstamos
  • 4.El Modelo de Merton
  • 5.Modelo unifactorial de riesgo de crédito
  • 6.Construyendo mediante simulacion un modelo de distribucion de pérdidas
    • 1.Distribuciones de pérdidas crediticias en carteras con préstamos correlacionados (Método de Montecarlo)
  • 7.Rentabilidades: capital económico y medición de la rentabilidad en las entidades bancarias
  • 8.Rentabilidad Ajustada al Riesgo (RAR)
Autores / Profesores

Juan Carlos García Céspedes

  • Director de Medición de Capital de BBVA donde es responsable de aplicar las medidas regulatorias de capital y de las relaciones con las autoridades regulatorias y grupos de trabajo.
  • Fue director de Gestión Estructural y Metodologías de Riesgo Corporativo en BBVA y en Argentaria de Riesgo de Mercado de Capitales y de Rentabilidad Ajustada al Riesgo.
  • Ingeniero industrial por la Universidad de Navarra, es profesor de master financieros en las universidades españolas: Autónoma, Complutense y San Pablo, de Madrid.
  • Cuenta con numerosas titulaciones internacionales: Credit Risk Modelling for Financial Institutions, Stanford University, Titulado por el CEMFI (Centro de estudios Monetarios y Financieros), y MBA por la Universidad de Deusto.
  • Miembro del Comité FRM (Finantial Risk Manager ) del GARP (Global Association of Risk Professionals).