Metodología de medición del riesgo de crédito 2018-01-22T21:05:52+00:00

Comprender la importancia del uso e interpretación de los resultados obtenidos con las principales metodologías utilizadas actualmente en la medición y cuantificación del riesgo de crédito.

Módulo III – Contenido
  • 1.Introducción al riesgo de crédito
  • 2.Probabilidad de incumplimiento
    • 1.Definición de incumplimiento
    • 2.Herramientas de ordenación crediticia
    • 3.Ciclo de vida de las herramientas de ordenación crediticia
    • 4.Calibración de herramientas
  • 3.Exposición en el incumplimiento
    • 1.Concepto de EAD y CCF. Estimación
    • 2.Exposición en el incumplimiento en derivados
  • 4.Severidad en el incumplimiento
    • 1.Concepto y estimación
  • 5.Distribución de pérdidas por riesgo de crédito
    • 1.Concepto, estadísticos y forma de la distribución de pérdidas
    • 2.El modelo de Vasicek
    • 3.Caso práctico: Distribución de pérdidas
    • 4.Efectos concentración-diversificación
  • 6.Marco de Basilea. Capital regulatorio por riesgo de crédito
    • 1.Evolución del marco de Basilea. Estructura del Marco de medición de capital
    • 2.Requerimientos de capital por riesgo de crédito
Autores / Profesores

Juan Antonio de Juan

  • Director de metodologías, en el área de Riesgos del Grupo BBVA hasta  2015.
  • En la actualidad trabaja como consultor en el sector financiero y en formación cuantitativa en master especializados.
  • Doctor por la Universidad de Salamanca, donde se licencio en Administración y Dirección de Empresas y en ciencias Matemáticas, y es profesor de Algebra.
  • Cuenta con la Certificación Financial Risk Manager (FRM) concedida por el GARP.