Riesgos Estructurales 2018-01-22T22:09:31+00:00

Conocer los principales riesgos estructurales, cómo se miden y a través de qué técnicas es posible controlarlos.

Módula V – Contenido
  • 1.Definición
  • 2.Conceptos previos
    • 1.Introducción al negocio bancario
    • 2.Principales conceptos contables ligados a los riesgos estructurales
    • 3.Datos de mercado y factores de riesgo
    • 4.El papel del COAP
  • 3.Riesgo de tipo de interés
    • 1.Definición
    • 2.Efectos del riesgo de interés estructural
    • 3.Fuentes de riesgo estructural
    • 4.Perímetro de medición del riesgo de interés estructural
    • 5.Técnicas de medición (GAP, duración, simulación)
    • 6.Modelización del balance y establecimiento de hipótesis
    • 7.Stress testing
    • 8.Backtesting
    • 9.Presupuestación y planificación
  • 4.Riesgo de liquidez y financiación
    • 1.Definición
    • 2.Marco de gestión del riesgo de liquidez
    • 3.Técnicas de medición
    • 4.Hipótesis de balance
    • 5.El sistema de precios de transferencia de Fondos (FTP)
    • 6.Test de estrés
    • 7.Plan de Contingencia de Liquidez
  • 5.Otros riesgos
    • 1.Tipo de cambio
    • 2.Renta variable
  • 6.Requerimientos regulatorios
    • 1.Capital
    • 2.Liquidez
Autores / Profesores

Félix López Gamboa

  • Director Riesgos de Mercado y Operacionales de Bankia, con anterioridad fue director en BBVA de riesgos no bancarios (fondos de inversión, pensiones, seguros inmobiliarios), mercados, estructurales y de gestión de activos.
  • Representante español por parte del sector de inversión colectiva en el Grupo de Trabajo consultivo para Inversión Colectiva. CESR (actual ESMA)
  • Profesor de curso sobre Mercados Financieros en el INSTITUTO DE FOMENTO EMPRESARIAL. Cámara de Comercio de Madrid
  • Economista por la Universidad Complutense de Madrid, cuenta con MBA de la Universidad de Chicago y con el Diploma de estudios Avanzados de la UNED.
  • Ha publicado sobre inversión colectiva y mercados financieros en periódicos (Nuevo Lunes), revistas (Ranking) y libros Capítulo “Los Riesgos y los Hedge Funds. Los Hedge Funds y el Riesgo Sistémico” del libro “Régimen Jurídico y Económico de los Hedge Funds” (Editorial Thomson-Aranzadi).