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Diplomado en Riesgos Financieros, Seguros y Actividades de Inversión

¡MATRICULA ABIERTA!

En la actualidad

En América Latina, las entidades del sector han venido desarrollando un proceso de adaptación a los lineamientos consignados en Basilea I, II y III, que propenden, de forma general, a la identificación, medición, control y monitoreo de los diferentes riesgos y garantizan, asimismo, el nexo y la comunicación entre ellos. 

¿Por qué participar en el programa?

Orientaremos a las entidades hacia las sanas prácticas que permiten minimizar el impacto de los riesgos implícitos en las actividades del mercado financiero, y facilitan la implementación de procesos eficientes en materia de riesgos, basadas en metodologías de reconocido valor técnico. 

Obtén el título internacional acreditado por Némesis Formación de España y un Certificado de Asistencia por la Pontificia Universidad Javeriana de Colombia.

Contenido

  1.  El concepto de riesgo
  2. El riesgo en la actividad bancaria
  3. Tipologías de riesgos
    a) Riesgo de Crédito
    b) Riesgo de Mercado
    c) Riesgo Estructural
    d) Riesgo Operacional
    e) Riesgo Técnicos
    f) Riesgo de Fiduciarias
    g) Riesgos Estratégicos o de Negocio
    h) Riesgo Reputacional
    i) Riesgo legal o regulatorio
  4. La gestión de los riesgos en el negocio bancario
  5. El riesgo y el capital: Basilea II
  6. La variable riesgo en la toma de decisiones
  7. Gestión Integral de Riesgos – Marco de Referencia COSO ERM
  8. Sistema de Gestión de Riesgos para la Auditoría Interna
  9. Gestión Integral de Riesgos – Marco de Referencia ISO 31000
  10. Gestión de Riesgos en Sector Financiero – Latinoamérica
  11. Componentes de un sistema de gestión ERM
  12. Casos prácticos
  1. Introducción
  2. Función, estructura, criterios y procedimientos del área de riesgo de crédito
  3. Particulares
  4. Negocios
  5. Empresas
  6. Project Finance
  7. Instituciones Públicas
  8. Gran Empresa Corporativa
  9. Promoción inmobiliaria
  10. Centros comerciales
  11. Seguimiento
  12. Recuperaciones
  13. Percepción procíclica del riesgo
  14. Modelos de provisión contracíclica
  15. Las variables macroeconómicas y el ciclo de la cartera de créditos
  16. Medición y evaluación del impacto del ciclo económico
  17. Metodología para cuantificar el impacto de ciclo económico en la cartera de crédito
  18. Metodologías para la construcción de un modelo de provisión contracíclica core y rating con árboles de probabilidad: estructura y validación. Significancia
  19. Bondad de ajuste
  20. Estabilidad y transportabilidad
  21. Pruebas de escritorio
  22. Gestión del riesgo de crédito
  23. Auditoría del riesgo de crédito
  24. Casos prácticos
  1. Default y probabilidad de default: Rating y Scoring
  2. Exposición al incumplimiento (EAD)
  3. Severidad en el incumplimiento (LGD)
  4. Métricas de riesgo de crédito
  5. Capital regulatorio por riesgo de crédito
  6. Marco de capital regulatorio: Método estándar e IRB
  7. Construcción de perfiles de riesgo
  8. Riesgos clave
  9.  Indicadores descriptivos
  10.  Indicadores prospectivos
  11. Indicadores de la efectividad del control
  12. Casos prácticos
  1. Productos y mercados financieros
    a) Fundamentos técnicos para la valoración
    b) Datos de mercado y factores de riesgo
    c) Productos derivados
  2.  Riesgo de Mercado
    a) Fundamentos
    b) Medición: Modelo paramétrico, VaR no paramétrico
    c) VaR
    d) Consideraciones adicionales: Stress test y Backtesting
    e) Regulación
  3. Riesgo de modelo
  4. Riesgo de contrapartida
    a) Medición del riesgo de crédito
    b) Medición de riesgo de crédito en productos derivados
    c) Mitigantes y coberturas
    d) Capital por riesgo de crédito
    e) Valoración del riesgo de Crédito (CVA)
    f) Regulación
    g) Casos prácticos
  1. Riesgo de tipo de interés
    a) Técnicas de medición (GAP, duración, simulación)
    b) Stress testing
    c) Backtesting
  2. Riesgo de liquidez y financiación
    a) Técnicas de medición
    b) Hipótesis de balance
    c) El sistema de precios de transferencia de Fondos (FTP)
    d) Test de estrés
  3. Otros riesgos estructurales
    a) Tipo de cambio
    b) Renta variable
  4. Requerimientos regulatorios
  5. Etapas del SARL.
  6. Medición, control y monitoreo
  7. Elementos del SARL
  8. Reglas relativas al Sistema de Administración al Riesgo de Liquidez
  9. Casos prácticos
  1. Riesgos en Seguros. Riesgos Técnicos
    a) Seguros, institución aseguradora y riesgo
    b) Clases de riesgos. Riesgos asegurables
    c) La póliza o contrato de seguros y riesgos excluidos
    d) La Cobertura de riesgos mediante seguros
    e) Técnicas de tratamiento de riesgos
    f) El riesgo técnicos asegurador y las técnicas de distribución de riesgos coaseguro y reaseguro
    g) Tablas de supervivencia y cálculo de la prima
    h) Marcos metodológicos para la administración de riesgos en la industria aseguradora
  2. Riesgos en Seguros. Marcos metodológicos
    a) Marcos de Regulación
    b) Solvencia II
  3. Riesgos Financieros en las Carteras de Inversión
    a) R. Mercado, Crédito, Liquidez y Operativo
  4. Gestión de Riesgos en la Industria de Fondos y Carteras de Inversión
    a) Las líneas isoperformance y su conexión con las curvas de indiferencia
    b) El ratio de Sharpe
    c) El ratio de Treynor
    d) El índice de Jensen
    e) Ratio de Información
    f) Otras medidas utilizadas
    g) Casos prácticos

Test general de todos los módulos con aproximadamente 24 preguntas. La prueba se supera con un resultado positivo igual o mayor al 50%.

Realizar un informe sobre un caso práctico basado en una entidad real.

objetivo

Fortalecer los conocimientos y herramientas de los participantes en la administración de Riesgos Financieros y Actividades de Inversión a través de la aplicación de ejercicios y casos prácticos.

  • DURACIÓN
    7 meses (120 horas)
  • LUGAR
    Pontificia Universidad Javeriana (Bogotá, Colombia)
    Campus Virtual Nemesis Formación
  • FECHA DE INICIO
    2 de Septiembre 2019
  • HORARIO
    2 horas presenciales / 2 veces al mes
    24/7 Sistema e-learning
  • MODALIDAD
    Semipresencial
  • PREINSCRIPCIÓN
    info@nemesisrisk.com
  • TELÉFONO DE ATENCIÓN
    +34 91 859 90 10

Dirigido a

  • Empresarios, directivos, Supervisores, Instituciones Públicas
  • Contadurías, Auditores Internos, Revisores Fiscales
  • Institutos de Previsión Social
  • Oficiales de Cumplimiento principales y suplentes, profesionales en áreas de riesgo 
  • Gerentes de Riesgo, Responsables de la implementación de sistemas de riesgo 
  • Y todas aquellas personas responsables o vinculadas con los Sistemas de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

Habla con tu departamento de capacitación para saber si la certificación es viable para entrar en vuestro plan de formación del presupuesto anual

COORDINANORES DEL DIPLOMADO

Natalia Baracaldo
Natalia Baracaldo
Directora de Carrera - Contaduria Pública Pontificia Universidad Javeriana
Eugenio Rogero
Eugenio Rogero
Consultor de Riesgos y Miembro de la junta directiva de BBVA Colombia. Se ha desempeñado en el Grupo BBVA como Chief Risk Officer en BBVA Puerto Rico y Argentina y como Director de Riesgos Mayoristas en México y América del Sur.

Metodología del programa

Presencial (10 horas/mes)

Estudiar casos prácticos
Resolver dudas y preguntas
Asistencia de un profesor local
Proyecto final en el catorceavo mes

Online (24 horas/día)

Clases grabadas en vídeo
Documentación en PDF
Atención personalizada de un tutor
Test de autoevaluación al finalizar cada módulo

PARA OBTENER EL TÍTULO

  • Realizar los 6 módulos
  • Superar las 6 auto-evaluaciones
  • Aprobar la Evaluación Final
  • Realizar el Proyecto Integrador

¡Nosotros tenemos la solución para tu desarrollo profesional!

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