Riesgo Operacional y Reputacional

Riesgo operacional: Riesgo de pérdidas resultantes de la falta de adecuación o fallas en los procesos internos, de la actuación del personal o de los sistemas o como consecuencia de eventos externos.
Se excluye el Riesgo Estratégico y de Negocio, y se incluye el Riesgo Legal

 

Hasta 1998 la industria financiera hacía referencia a “Otros Riesgos” y se “aconsejaba” a los bancos que destinasen una dotación de capital específica para estos conceptos.
Todo lo que no fuese objeto de estudio de Riesgo de Crédito o Riesgo de Mercado, era susceptible de ser considerado como “Riesgo Operacional” incluyéndose bajo esta categoría conceptos muy diversos como el de Riesgo de Liquidez, el Riesgo Político, Riesgo Estratégico, Riesgo Reputacional etc.

En septiembre 1998 el Comité de Basilea presenta un estudio sobre la gestión del Riesgo Operacional

Es en Septiembre de 1998, cuando el Comité de Basilea publica un artículo “Operational Risk Management”, donde se presentaban las principales conclusiones de un estudio sobre la gestión del Riesgo Operacional en las distintas entidades financieras.
Hasta entonces, la frecuencia en la medición, la definición y el seguimiento del mismo, eran una tarea muy vaga dentro del marco de gestión bancaria. Hay que esperar a 2006, hasta que el Comité de Basilea II publicó los resultados del Estudio de Impacto Cuantitativo (QIS 5), el cual tenía por objeto calibrar las propuestas del nuevo Marco de Capital regulatorio. Según los resultados obtenidos en las economías del G-10, este riesgo “desconocido” y “poco relevante” hasta entonces, significaba una carga de capital económico de mayor importancia que la asociada a
Riesgo de Mercado.El comité de Basilea definió entonces como Riesgo Operacional el riesgo asociado a las pérdidas consecuencia de fallos en los procesos, errores humanos, problemas en los sistemas internos o bien por causa de eventos externos.

El Riesgo Reputacional puede ser considerado consecuencia del Riesgo Operacional

El fraude interno, el fraude externo, las relaciones laborales y de seguridad en el puesto de trabajo, incidencias derivadas del negocio, fallos en los sistemas informáticos, daños en activos materiales, problemas con clientes, productos y prácticas empresariales inadecuadas, se consideran todos ellos factores de riesgo operacional de primer  nivel.
El Riesgo Legal derivado de contratos impracticables como las sentencias adversas o los procedimientos legales que interrumpen o afecten las operaciones o condiciones del banco, también son factores de Riesgo Operacional. Sin embargo Basilea II de esta definición excluye el Riesgo Reputacional que podríamos definir como “la exposición a la incertidumbre de resultados, como consecuencia de eventos que puedan afectar negativamente a la percepción que los stakeholders tienen de nuestra entidad”.
El Riesgo Reputacional puede ser considerado consecuencia del Riesgo Operacional pero no causa del mismo, lo que explica su exclusión de la definición actual de Basilea.

Módulo VII – Contenido

1. La gestión del riesgo operacional

    • 1.Generalidades
    • 2.Gestión cualitativa
    • 3.Gestión por procesos e indicadores
    • 4.Gestión cuantitativa
    • 5.Capital por riesgo operacional / estudio de casos reales
    • 6.Modelo de gestión del riesgo operacional
    • 7.Riesgo reputacional

2. Modelización del riesgo operacional

    • 1.Introducción al riesgo de crédito, marco de Basilea para la cuantificación del riesgo
    • 2.Enfoque AMA, características, fuentes de información y segmentación
    • 3.Modelización de drivers. Frecuencia y severidad
    • 4.Cálculo de la distribución de pérdidas. Agregación de distribuciones y cálculo de capital
    • 5.Mitigación del riesgo

Autores / Profesores

Jordi García Ribas

  • Miembro del Club de Riesgos, CEO de Nodos Risk Consulting y Socio de Quantitative Risk Research.
  • Es Vicepresidente de Operational Risk Exchange (ORX) y líder del Comité de Criterios.
  • Trabajo en España en BBVA, como Director de Riesgo Operacional del Grupo y miembro del Comité de Riesgos, en Banco Santander como Director de Business Management en la Tesorería del Grupo, en The Chase Manhattan Bank como Director Nacional de Operaciones y Sistemas en Madrid.
  • Es profesor y conferencista de Riesgo Operacional, Reputacional, Gestión Integral de Riesgos, Gestión Estratégica del Riesgo y Control Interno. Licenciado en Ciencias Físicas por la Universidad de Barcelona.

JUAN-ANTONIO-DE-JUAN

Juan Antonio de Juan

  • Director de metodologías, en el área de Riesgos del Grupo BBVA hasta 2015.
  • En la actualidad trabaja como consultor en el sector financiero y en formación cuantitativa en master especializados.
  • Doctor por la Universidad de Salamanca, donde se licencio en Administración y Dirección de Empresas y en Ciencias Matemáticas, y es profesor de Algebra.
  • Cuenta con la Certificación Financial Risk Manager (FRM) concedida por el GARP.