Este programa especializado está diseñado para proporcionar una comprensión profunda y práctica del Stress Testing y su papel esencial en la gestión de riesgos y planificación estratégica de capital en instituciones financieras. A través de tres módulos, los participantes explorarán los principios fundamentales del Stress Testing, su tipología, historia y utilidad, y cómo estos ejercicios se integran en la gestión estratégica y en el marco regulatorio de entidades globales, según las directrices del Comité de Basilea. También se cubrirán los principales enfoques regulatorios en Europa (EBA) y Estados Unidos (DFAST y CCAR), analizando cómo supervisores financieros emplean estas herramientas para asegurar la solidez de las entidades.
Además, el programa profundiza en los modelos de riesgo de crédito, incluyendo BIS II, los modelos IRB y las provisiones bajo IFRS9, con énfasis en la cuantificación de parámetros clave de riesgo, como la PD, LGD y EAD. Finalmente, los participantes aprenderán a implementar autoevaluaciones de capital (ICAAP) y los procesos de Revisión Supervisora (SREP) para cumplir con los requisitos regulatorios del Pilar II. A lo largo del curso, se presentarán casos prácticos que ilustran la planificación de capital y ejercicios de estrés en escenarios reales, asegurando una aplicación efectiva de los conocimientos adquiridos.
