Gestión del riesgo de crédito2018-06-04T23:57:09+00:00

Gestión del Riesgo de Crédito

La gestión del riesgo de crédito tiene como objetivo básico preservar la solidez financiera y patrimonial de una entidad financiera de forma acorde con sus decisiones estratégicas en cuanto a metas de crecimiento y rentabilidad. En el caso de riesgo de crédito, abarca a la totalidad del ciclo del crédito, que comprende los procesos cronológicos de admisión, seguimiento y, si llega a ser necesario, recuperación.

A raíz de las recomendaciones surgidas de las conclusiones del Nuevo Acuerdo de Capitales de Basilea (NACB) y de la normativa actual basada en el mismo, las entidades financieras están llevando a cabo una revolución en el marco de la gestión del riesgo considerado en su globalidad (crédito, mercado y operacional).

En concreto, Basilea II promueve la mejora en la gestión, apoyándose en la implantación de nuevas metodologías (sistemas de medición basados en conceptos que no son conceptualmente nuevos pero que ahora se miden estadísticamente, como probabilidad de default, severidad, pérdida esperada y capital económico) y en nuevas herramientas (procesos de identificación, medición y control del riesgo acordes con dichas nuevas metodologías)
Adicionalmente, los reguladores nacionales aconsejan a las entidades que establezcan políticas y procedimientos claros y fácilmente aplicables para todos los procesos dentro del ciclo de gestión integral del riesgo y exige que se facilite la transparencia metodológica en todas las fases del mismo.

Esto supone la participación de múltiples órganos ejecutivos a varios niveles, con funciones claras y delimitadas, que garanticen que los distintos riesgos en los que incurre una entidad financiera en el desarrollo de sus actividades sean debidamente identificados, valorados y gestionados.

Analicemos a continuación cuáles son las funciones básicas asignadas al Área de Riesgos, cuál es la estructura apropiada para cumplir con sus objetivos y estándares habituales en cuanto a políticas de riesgo.

Módulo II – Contenido
  • 1.Particulares
    • 1.El segmento de Particulares
    • 2.Sistemas de análisis y decisión del riesgo
    • 3.El análisis del riesgo
  • 2.Negocios
    • 1.El segmento  “Negocios” (características)
    • 2.Análisis de Riesgos (bloques y variables)
    • 3.Calificación de clientes y operaciones (criterios)
  • 3.Empresas
    • 1.El proceso del riesgo crediticio
    • 2.Variables de Riesgo
    • 3.Segmento “Empresas”
    • 4.Análisis del riesgo: cualitativo y cuantitativo
  • 4.Project Finance
    • 1.Características y aspectos fundamentales.
    • 2.Ventajas e inconvenientes.
    • 3.Sectores habituales en Project Finance.
    • 4.Riesgos y coberturas
    • 5.Estructura financiera
    • 6.Covenants y garantías
    • 7.Project Finance en países emergentes
  • 5.Instituciones pública
    • 1.Conceptos preliminares
    • 2.Tipología de clientes
    • 3.Tipos de operaciones de crédito
    • 4.Valoración del riesgo de crédito
    • 5.Información
    • 6.Análisis
    • 7.Calificación
  • 6.Gran empresa
    • 1.Introducción, concepto y objetivos
    • 2.Metodología de análisis de una empresa corporativa
    • 3.País/Sector
    • 4.Aspectos cualitativos
    • 5.Aspectos cuantitativos
    • 6.Asignación de rating
    • 7.Atención a Severidad
    • 8.Políticas de riesgo
Autores / Profesores

Juan Manuel Cristóbal

  • Director de Riesgos Empresas BBVA España (Este/ Sur), tiene amplia experiencia en análisis de riesgos Empresas, Particulares y Sistemas Scoring.
  • Colabora con el Club de riesgos en impartición de cursos para entidades financieras, dentro y fuera de España. Ha diseñado, coordinado e impartido diferentes Planes de Formación en BBVA.
  • Licenciado en Ciencias Empresariales y Derecho por la ICADE, tiene un MBA (Executive Master in Business Administración del Instituto de Empresa) y un PPD (Programa de Desarrollo Directivo) del IESE de España.

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