De Basilea II a Basilea III
Los niveles mínimos del requerimiento de capital de Basilea y su evolución.
Conocer los acuerdos en el seno del BIS, así como analizar todos los aspectos que configuran actualmente Basilea II a Basilea III
Módulo IX – Contenido
1. Mapa normativo
2. El Requerimiento de solvencia
3. Coeficiente de Solvencia
- 1.Capital computable
- 2.Requerimientos por riesgos
- 1.Riesgo de crédito
- 2.Riesgo de contraparte
- 3.Riesgo de mercado y de crédito en actividades de mercado
- 4.Riesgo operacional
- 5.Mitigación del riesgo
4. Ratio de apalancamiento
5. Grandes Riesgos
6. Pilar I, Pilar II, Pilar III
7. Niveles de capital: requerimientos mínimos y buffers
8. SREP y Pilar II
Autores / Profesores
Juan Carlos García Céspedes
- Director de Medición de Capital de BBVA donde es responsable de aplicar las medidas regulatorias de capital y de las relaciones con las autoridades regulatorias y grupos de trabajo.
- Fue director de Gestión Estructural y Metodologías de Riesgo Corporativo en BBVA y en Argentaria de Riesgo de Mercado de Capitales y de Rentabilidad Ajustada al Riesgo.
- Ingeniero industrial por la Universidad de Navarra, es profesor de master financieros en las universidades españolas: Autónoma, Complutense y San Pablo, de Madrid.
- Cuenta con numerosas titulaciones internacionales: Credit Risk Modelling for Financial Institutions, Stanford University, Titulado por el CEMFI (Centro de estudios Monetarios y Financieros), y MBA por la Universidad de Deusto.
- Miembro del Comité FRM (Finantial Risk Manager ) del GARP (Global Association of Risk Professionals).
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