Gestión global del riesgo2018-06-11T10:44:32+00:00

Gestión global del riesgo

La gestión global del riesgo tiene como objetivo ver como se integran todos los riesgos, cual es el capital que necesitan las entidades financieras para funcionar.

Analizar cómo se desarrolla un modelo de riesgos acorde con las nuevas métricas de gestión en torno al capital económico y su inserción en el modelo de gestión global de una entidad orientada a la creación sostenible de valor

Módulo VIII – Contenido
  • 1.La pérdida esperada
  • 2.La pérdida inesperada y las correlaciones
    • 1.Recordatorio: caracterización de las variables aleatorias
    • 2.La volatilidad en las variables aleatorias Bernouillis
    • 3.La pérdida inesperada por riesgo de crédito
  • 3.Distribuciones de pérdidas con dos créditos
    • 1.Fórmula de la correlación para variables Bernouillis
    • 2.Distribuciones de carteras con dos o más préstamos
  • 4.El Modelo de Merton
  • 5.Modelo unifactorial de riesgo de crédito
  • 6.Construyendo mediante simulacion un modelo de distribucion de pérdidas
    • 1.Distribuciones de pérdidas crediticias en carteras con préstamos correlacionados (Método de Montecarlo)
  • 7.Rentabilidades: capital económico y medición de la rentabilidad en las entidades bancarias
  • 8.Rentabilidad Ajustada al Riesgo (RAR)
Autores / Profesores

Juan Carlos García Céspedes

  • Director de Medición de Capital de BBVA donde es responsable de aplicar las medidas regulatorias de capital y de las relaciones con las autoridades regulatorias y grupos de trabajo.
  • Fue director de Gestión Estructural y Metodologías de Riesgo Corporativo en BBVA y en Argentaria de Riesgo de Mercado de Capitales y de Rentabilidad Ajustada al Riesgo.
  • Ingeniero industrial por la Universidad de Navarra, es profesor de master financieros en las universidades españolas: Autónoma, Complutense y San Pablo, de Madrid.
  • Cuenta con numerosas titulaciones internacionales: Credit Risk Modelling for Financial Institutions, Stanford University, Titulado por el CEMFI (Centro de estudios Monetarios y Financieros), y MBA por la Universidad de Deusto.
  • Miembro del Comité FRM (Finantial Risk Manager ) del GARP (Global Association of Risk Professionals).

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